国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金（国投瑞     银磐睿量化选股夹杂A）基金产物尊府摘要                                编制日历：2024年7月29日                 送出日历：2024年7月30日 本摘要提供本基金的垂死信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、产物粗略           国投瑞银磐睿量化选股 基金简称                    基金代码      021826           夹杂           国投瑞银磐睿量化选股 下属基金简称                  下属基金代码    021826           夹杂 A           国投瑞银基金管制有限 基金管制东说念主                   基金托管东说念主     交通银行股份有限公司           公司 基金合同收效日   - 基金类型      夹杂型           交游币种      东说念主民币 运作神色      普通怒放式         怒放频率      每个怒放日                         脱手担任本基金 基金司理      殷瑞飞           基金司理的日历                         证券从业日历    2008-03-18          《基金合同》收效后，贯串 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦          按期论述中给以表示；贯串 50 个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主 其他          在履行清理要领后间隔《基金合同》，且无需召开基金份额握有东说念主大会，          同期基金管制东说念主应履行关系的监管论述和信息表示要领。          法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 注：本基金类型为夹杂型（偏股夹杂型） 。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资策略           本基金通过量化形式欺压风险、构建投资组合，追求裁汰组合波动风 投资方针      险以及优良的风险调整后投资收益，力求杀青杰出事迹比较基准的投           资申报。           本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章上市           的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、           存托字据）、港股通认识股票、债券（包括国债、央行单据、金融债、 投资范围      场所政府债、政府维持机构债、企业债、公司债、可调养债券、可交           换债券、公开荒行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据           等）、钞票维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场工           具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的关系章程）。          本基金不错根据关联法律法例的章程参与融资业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履          行适合要领后，不错将其纳入投资范围。          本基金股票钞票（含存托字据）占基金钞票的比例为60%-95%，其中          投资于港股通认识股票的比例不跳动股票钞票的50%；每个交游日日          终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需交纳的交游保证金后，          现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其          中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指          期货、股票期权、国债期货偏激他金融器用的投资比例依照国度关系          法律法例或监管机构的章程推行。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金管制东说念主          在履行适合要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。          比值、股票钞票估值、流动性要求、申购赎回以及分成等身分后，对          股票（包括A股、存托字据和港股通认识股票等）、债券及货币商场工          具等类别钞票真的立比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收          益的优化均衡。          险模子详尽化欺压投资风险，力求裁汰组合波动。本基金通过多因子          模子精选个股赢得投资申报，同期通过交游成本优化模子优化组合交          易成本、通过组合优化模子构建投资组合，以追求优良的风险调整后          投资收益。（2）存托字据投资策略：本基金将根据本基金的投资方针          和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的久了究诘判断，进行存          托字据的投资。（3）港股通认识股票投资策略：本基金可通过内地与          香港股票商场交游互联互通机制端正参与港股商场投资，以增强举座          收益。          定债券投资组合，并管制组合风险。 主要投资策略   债券价值以及内嵌期权价值。本基金主要通过量化多因子模子对可转          换债券的投资价值进行全面评估，并基于此进行可调养债券组合构建。          与上述可调养债券同样的投资管制策略，主要基于多因子模子，对可          交换债券的纯债部分价值、期权价值以及方针公司的股票价值进行综          合评估，选拔具有较高投资价值的可交换债券进行投资。          险管制的原则，以套期保值为目的，端正运用股指期货。          率、刊行条件、认识钞票的组成及质地、提前偿还率等多种身分影响。          本基金将在基本面分析和债券商场宏不雅分析的基础上，以数目化模子          细则其内在价值。          期权订价模子，选拔估值合理的期权合约。          杠杆操作等特质，擢升投资组合的运作后果。          慎原则，端正参与融资业务。 事迹比较基准   中证800行业中性低波动指数收益率×70%+中证港股通概括指数收                益率×5%+中债概括指数收益率×25%           本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币           商场基金。 风险收益特征           本基金若是投资港股通认识股票，需承担汇率风险以及境外商场的风           险。 注：详见《国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 投资组搭伙产确立图表 无 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费神色/费率    备注                 /握有期限（N）                        M       认购费         100 万元 ≤ M                         M ≥ 500 万元       100 元/笔                        M     申购费（前收费）      100 万元 ≤ M                         M ≥ 500 万元       100 元/笔                          N      赎回费                          N ≥ 180 天       0.00% 注：1、本基金A类基金份额的认购/申购用度由认购/申购该类基金份额的投资东说念主承担，不 列入基金财产。 握续握有A类基金份额不少于30日但少于3个月的投资东说念主收取的赎回费，将赎回费总数的75% 计入基金财产；对握续握有A类基金份额不少于3个月但少于6个月的投资东说念主收取的赎回费， 将赎回费总数的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 认购费率）（注：关于认购金额在500万元（含）以上的投资东说念主，适用固定金额认购费）；净 认购金额＝认购金额 - 认购用度；认购份额＝（净认购金额＋认购资金产生的利息）÷基 金份额发售面值。 申购费率）（注：关于申购金额在500万元（含）以上的投资东说念主，适用固定金额申购费）；净 申购金额＝申购金额－申购用度；申购份额＝净申购金额÷申购当日的A类基金份额净值。 金份额净值；赎回用度＝赎回总金额×赎回费率；净赎回金额＝赎回总金额-赎回用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费神色/年费率或金额           收费方 管制费            1.20%         基金管制东说念主、销售机构 托管费            0.20%           基金托管东说念主 审计用度             -            司帐师事务所 信息表示费            -            章程表示报刊        《基金合同》收效后与基金关系的律        师费、基金份额握有东说念主大会用度、基        金的证券交游用度、基金的银行汇划        用度、基金关系账户的开户及防备费 其他用度   用等用度，以及按照国度关联章程和      关系工作机构        《基金合同》商定，不错在基金财产        中列支的其他用度。用度类别详见本        基金《基金合同》及《招募讲明书》              或其更新。 注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期论述表示为准。 四、风险揭示与垂死指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆 阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金在类别钞票确立中，可能受到经济周期、商场环境、公司治理、轨制成立等身分 的不同影响，导致钞票确立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。   （1）本基金遴选量化策略可能导致的特定风险   本基金通过量化形式优选个股构建投资组合，力求杀青杰出事迹比较基准的投资申报。 此投经历程中的多个设施将依赖于量化模子，可能存在数据造作的风险和模子失效的风险， 导致其优选出的组合收益率不一定握续为正或握续高于事迹比较基准的收益率，从而存在基 金事迹发达欠安的风险。   （2）港股投资风险   本基金可投资于港股通认识股票，从而濒临相应的风险。   港股通在商场准入、投资额度、可投资对象、交游税费等方面皆有一定的扫尾，而且此 类扫尾可能会络续调整，这些扫尾身分偏激变化可能对本基金参加或退出当地商场形成禁锢， 从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或迤逦的影响。举例，港股通业务存在逐日额 度扫尾，在额度不及的情况下，本基金将濒临不行通过港股通进行买入交游或交游失败的风 险。   本基金以东说念主民币销售与结算，港币相干于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部 分的钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险；也即是说，本基金在境外取得的港币计价 的投资收益可能会因为东说念主民币增值被部分侵蚀，带来汇率风险。   a、税务风险   香港地区在税务方面的法律法例与境内存在一定各异，基金投资香港商场可能会就股息、 利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行为可能会使基金收益受到一定影响。 此外，香港地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有追想力的纠正，可能导致本基金向 香港地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的特等税项。   b、商场风险   基金投资于港股的部分将受到香港商场宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币政 策、财政计谋、产业计谋等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会使基金钞票濒临 潜在风险。此外，香港证券商场关于负面的特定事件、独有的政事身分、法律法例、商场状 况、经济发展趋势的反映较 A 股证券商场可能有诸多不同，从而带来商场风险的加多。   c、交游风险   香港商场在交游执法、交游时候、清理交收安排等交游轨制方面有别于 A 股商场, 可能 会给本基金投资带来特殊交游风险，包括但不限于无法实时捕捉关系投资契机或回避投资风 险、净值波动幅度增大以及更高的操格调险等。   （3）本基金的投资范围包括钞票维持证券，若所投资的钞票维持证券之债务东说念主出现违 约，或在交游历程中发生交收负约，或由于钞票维持证券信用质地裁汰导致证券价钱下降， 有可能形成基金财产损失。另外，受钞票维持证券商场领域及交游活跃进度的影响，钞票支 握证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）金融繁衍品投资风险   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动比认识器用更为 剧烈，随机候比投资认识钞票要承担更高的风险。而且由于繁衍品订价荒谬复杂，不适合的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   股指期货遴选保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数渺小的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货遴选逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   国债期货遴选保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益碰到较大损失。国债期货遴选逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   股票期权交游遴选保证金交游的神色，投资者的潜在损成仇收益皆可能成倍放大，尤其 是卖出开仓期权的投资者濒临的损失总数可能跳动其支付的一齐启动保证金以及追加的保 证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交游时，应当原宥股票现货商场的价钱波动、股票 期权的价钱波动和其他商场风险以及可能形成的损失。   （5）参与融资业务的风险   ①可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同期也势必 放大投资风险。将股票手脚担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱下落带来的 风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风 险可能远远跳动普通证券交游。   ②利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交游技艺，如中国东说念主民银行章程的同期贷 款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多，将面 临融资成本加多的风险。   ③强制平仓风险：融资交游中，投资组合与证券公司间除了普通交游的请托买卖关系外， 还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。证券公 司为保护自己债权，对投资组合信用账户的钞票欠债情况实时监控，在一定条件下不错对投 资组合担保钞票推行强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的欺压， 平仓的数额可能跳动一齐欠债，由此给投资组合带来损失。   ④外部监管风险：在融资交游出现荒谬或商场出现系统性风险时，监管部门、证券交游 所和证券公司皆将可能对融资交游遴选相应措施，举例擢升融资保证金比例、保管担保比例 和强制平仓的条件等，以防备商场恬逸运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应裁汰、甚 至提前参加追加担保物或强制平仓情状等潜在损失。   融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照商定的期限归赵债务，或上市证券价钱波 动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓保管担保比例，且不行按照商定的时候追 加担保物时濒临强制平仓的风险。   信用风险主要指交游敌手负约产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同的 要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游技艺，证券公司融资业务资格、 融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临一定的 风险。   （6）存托字据投资风险   本基金的投资范围包括存托字据，除承担境内上市交游股票投资的共同风险外，本基金 还将濒临中国存托字据价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托字据刊行机 制关系的风险，包括存托字据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有职权等 方面存在各异可能激发的风险；存托字据握有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排 可能激发的风险；存托条约自动不竭存托字据握有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱 各异以及波动的风险；存托字据握有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息表示监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律 轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （7）基金合同收效后，贯串 50 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主在履行清理要领后间隔《基金合同》，无需 召开基金份额握有东说念主大会。投资者可能濒临基金合同自动间隔的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制技艺，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调养。因特定钞票的变当前候具有不细则性，最终变现价钱也具有 不细则性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此 濒临损失。   本基金的证券投资组合所濒临的风险主要包括商场风险、信用风险及流动性风险。 （二）垂死指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会，仲裁地点为 上海市，按照上海海外经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有不悉力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   基金产物尊府摘要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期原宥基金管制东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他尊府查询神色     以下尊府详见国投瑞银基金管制有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：     《国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金基金合同》     《国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金托管条约》     《国投瑞银磐睿量化选股夹杂型证券投资基金招募讲明书》     按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述     基金份额净值     基金销售机构及磋议神色     其他垂死尊府

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